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澳门金沙网站:金融科技支持量化投资前景广阔

时间:2019/9/3 17:35:46  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 光大证券(10.920, 0.00, 0.00%)战略发展总经理、金融行业首席分析师赵湘怀认为,当前国内市场以散户为主,发展阶段处于早期,量化环境相对海外是二三十年前的水平,市场有效性非常低。同时,市场发展的早期阶段也会带来机遇,展望未来,国内量化发展前景广阔、潜力巨大。  赵...
    光大证券(10.920, 0.00, 0.00%)战略发展总经理、金融行业首席分析师赵湘怀认为,当前国内市场以散户为主,发展阶段处于早期,量化环境相对海外是二三十年前的水平,市场有效性非常低。同时,市场发展的早期阶段也会带来机遇,展望未来,国内量化发展前景广阔、潜力巨大。

  赵湘怀表示,量化投资与传统投资相比其优势主要表现在三方面:一是量化投资具备系统性,范围更加广泛;二是量化投资能避免人为主观因素的影响,能克服过度自信、情绪化、心理账户、厌恶损失、羊群效应等人性弱点;三是量化投资决策背后经过历史检验,且有模型支持,所以更为科学严谨、更能准确地选择投资机会。

  谈及量化投资的优势,光大保德信量化部总监金昉毅表示,第一,量化策略可以回测;第二,信息数据有全面性。量化投资时可以把股票策略进行上调和下调,可以有自己喜欢的研究员,有自己关注度较高的行业;第三,量化投资纪律性更强。量化策略一旦定下之后,稳定性较高。

  更加依赖人工智能

  对于人工智能在量化基金领域的应用,赵湘怀表示,最近几年人工智能技术迅速应用在很多领域,而金融领域由于其海量数据(16.890, 0.52, 3.18%)和可量化的特点,也非常适合应用人工智能技术。未来十年中投资将会更多地依赖大数据、人工智能,机构大量运用人工智能、机器学习的方法将会成为趋势。随着人工智能在机构的大量运用,市场越来越有效,定价也将会越来越准确。


  “但也应该认识到,人工智能在量化投资领域取得突破性进展还需要深度研究。”赵湘怀说,比如,金融市场环境开放,存在信息缺失、隐藏等问题,将给建模造成困难;市场规律动态变化,非平稳,将对人工智能模型的预测能力提出挑战;金融市场存在多方复杂博弈,且规模较大,将增加建模和分析的难度;“黑天鹅事件”等不易用大数据、大样本方法预测。

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